利率互换案例分析题及答案(利率互换案例分析题)
2023-10-11 10:20:02
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支宗启
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导读 大家好,我是小前,我来为大家解答以上问题。利率互换案例分析题及答案,利率互换案例分析题很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、...
大家好,我是小前,我来为大家解答以上问题。利率互换案例分析题及答案,利率互换案例分析题很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、由于两者的信用程度不一样,借款利率不同,在借固定利率款中,甲比乙利率低0.7%,而借浮动利率款,乙利率比甲高0.40%,显然乙贷浮动利率款有相对优势,甲借固定利率款有相对优势.
2、现在,甲:需要浮动利率资金,乙:需要固定利率资金,进行利率到换,即甲借固定利率款,乙借浮动利率款,共可省下利率为:(LIBOR-0.10%+10.7%)-(10%+LIBOR+0.30%)=0.3%;手续费10个基点,即0.1%,两者通过互换各省下0.1%的利率水平.
3、互换后,甲贷固定利率款,利率10%,由乙承担
4、乙借浮动利率款,利率LIBOR+0.30% ,其中LIBOR-0.25%由甲承担
5、这样:甲需要浮动利率资金,支付浮动利率LIBOR-0.25%
6、乙需要固定利率资金,支付固定利率10%+0.55%=10.55%
7、甲乙各支付0.05%的利息费给中介.
8、最终:甲承担利率LIBOR-0.20%
9、乙承担利率:10.6%
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。
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